ボリンジャーバンドの使い方をマスターして統計的にトレード

ボリンジャーバンドの使い方について

ボリンジャーバンドというチャートのテクニカル指標があります。

主なチャートに、移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンドがあります。

そのうちのボリンジャーバンドについて今回は解説をします。

ボリンジャーバンドは統計的な数理技術を用いてチャートを描画しています。

かといって背景にあるものがわからなくても何をチャートが示しているのかを理解できるのがこのいいところです。

ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドとは、移動平均を表す線と上下に幅を示す線を加えた指標のことをいいます。

1980年ころにジョン・ボリンジャー氏が作った指標です。

「価格の大半がこの帯(バンド)の中に収まる」という統計学を応用したテクニカル指標のひとつです。

ボリンジャーバンドの中心となっているのが移動平均線です。

株価は上昇と下降を繰り返しますが、移動平均線あたりで株価が推移していることが多く、移動平均線から極端に離れることは少ないです。

この統計的事実に基づいて作られたのがボリンジャーバンドです。

つまり、移動平均線からの乖離が大きくなり、行き過ぎた状態の時に、高い場合は売り、安い場合は買いというシグナルを発します。

ボリンジャーバンドの中央には移動平均線がありますが、統計学的にその移動平均線の上下の線の間で株価が動く確率が、統計的に算出されています。

移動平均線から一番近い上下線の間で株価が動く確率(1次標準偏差、1σ)=約68.3%。

移動平均線から二番目の上下線の間で株価が動く確率(2次標準偏差、2σ)=約95.5%。

移動平均線から三番目の上下線の間で株価が動く確率(3次標準偏差、3σ)=約99.7%。

ここで、標準偏差について説明します。

平均値だけでは、データがどのように分布しているかが分からないため、データの平均値のほか、データのばらつきの範囲を示す散布度を使用する場合が多いです。

データの散布度を示すものとして、データの平均値との差 (偏差) の2乗を平均し、これを変数と同じ次元で示すために平方根をとった標準偏差が最もよく用いられています。

標準偏差は通常σ(シグマ)で表示されています。

ボリンジャーバンドは株価のばらつきの範囲を見るという目的があるので、移動平均と株価の標準偏差をチャートに表示します。

したがって、チェックする移動平均線にあわせて計算するのが一般的です。

(25日移動平均線など)「σ(シグマ)」の考え方は、株価が急騰したときでも、99.7%の確率で移動平均線の±3σの範囲に収まるという意味で使われます。

±2σに接近したとしても、ボリンジャーバンドが拡散し始めているときには注意が必要です。

例えば、+2σに接近したので、「空売り」を仕掛けた場合にも、株価の勢いが強いとバンドがどんどん広がって結局株価は移動平均線に戻らない場合があるので注意が必要です。

ただし、ボリンジャーバンドは過去のある一定期間での株価の動きを基にしていますので、将来の株価が必ずボリンジャーバンド内に収まるとは限りません。

また、出来高が少なかったり、業績の大きな変化などにより、株価が急騰、急落をしている場合には信頼度が低くなる傾向がありますので、注意が必要です。

 

ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンドが収束と拡大をすることがチャートをみると大概のものでみることができます。

ボリンジャーバンドが収束している状態を「スクイーズ」と呼びます。

一方、ボリンジャーバンドが拡散している状態を「エクスパンジョン」と呼びます。

ボリンジャーバンドを使って、取引を行うときには、「スクイーズ」の状態から「エクスパンション」へと変化する初期段階でトレンドに乗ることができると良いエントリーを行うことができます。

エクスパンション発生後に利食いをするタイミングを逃さなければ、確実なエグジットを行うことができます。

上昇トレンドが続くかどうかは「スクイーズ」から「エクスパンション」への変化で判断します。

ローソク足が2シグマを終値で超えて引けたことをもって上昇トレンド継続の判断とすることもできます。

まれに、「ヘッドフェイク」とよばれるものがみられます。

ボリンジャーバンドを超えた後に、バンドの内側に戻り、逆側のバンドへと達するような動きがあります。

これはだましともいわれています。

ローソク足の形とローソク足と移動平均線との関係を判断してストップロスを置くことでも回避することができます。

しかし、-1シグマまで到達した後には大きな上昇トレンドを描く銘柄が多いことも忘れてはなりません。

上昇トレンドの継続を判断した後にすべきことは、「エクスパンション」の発生を待って「エクスパンション」が継続しているどうかを確認することです。

これらのことを利用したら、終値が上側のバンドを超えて引けたなら新規で買いエントリーをして、下側のバンドが向きを変えたら仕切り売りのイグジットをします。

あるいは、終値が下側のバンドを超えて引けたら新規売りのエントリーをして、上側のバンドが向きを変えたら買いを入れてイグジットします。

反対側のバンドが向きを変えたときには、利食いだけでなくドテンという今までのポジションとは反対のポジションをとることによって反対方向のポジションが働くことも多いです。

ボリジャンジャーバンドの派生Band Width

Band Widthとは、ボリンジャーバンドの上下の幅の差をサブチャートで表示したものです。

「スクイーズ」から「エクスパンション」、そしてバンドの最大幅を視覚的にとらえることができるようになっている指標です。

Band Widthはボリンジャーバンドの上と下の幅ですので、ボリンジャーバンドを見ているとある程度はわかります。

バンドが最大値となる部分を確実に知ることは困難です。

バンドが最大値になっているときをしることができ、ボリンジャーバンドの変化を確実にとらえることができます。

バンド幅が最大となり、Band Widthが変化していくポイントを、ポージといいます。

このポージが現れた時が、本当の意味でトレンド転換となる可能性が高いため要注意です。

ボリジャンジャーバンドの派生%b

%bとは、終値とボリンジャーバンドの位置関係を示したものです。

終値がバンドに達したかどうかや、いわゆるバンドウォークの判断に用います。

ローソク足がボリンジャーバンドの+2シグマの位置にあると1.0を示し、-2シグマの位置にあるならば0を示します。

中心の移動平均線の位置にあるならば0.5です。

%bは、ボリジャーバンドを平らに表示したイメージです。

ローソク足の終値とボリンジャーバンドの位置関係を0.5を中心として示しているので移動平均線と+2シグマの間を推移しているような上昇トレンドにおけるバンドウォークでは%bは0.5以上で推移します。

0.75以上や0.25以下などの時には強い上昇トレンド、下降トレンドを描いていることがわかります。

%bの注目すべきポイントは、「ダイバージェンス」です。

「ダイバージェンス」はオシレータ系指標で使用されるもので、価格の動きとオシレータの動きが「ダイバージェンス(かい離)」するときに価格が反転することが多いということです。

価格が以前の安値よりも安い安値をつけて、%bは高い数値を付けているときは買い、価格が以前の安値よりも高い安値を付けているのに、%bがより低い数値を付けた時に買い。

逆に、売るときには、価格が以前の高値よりも高い高値を得つけているのに%bはより低い数値の時や、価格が以前の高値よりも安い高値を付けて%bがより高い数値を付けているときは売りです。

簡単に言うと価格のサポートラインと%bのサポートラインが反対になるときに売買のタイミングがあるということです。

ボリジャンジャーバンドの派生RSIボリンジャー

RSIボリンジャーとは、RSIの値(%)のボリンジャーバンドです。

RSIの値が上下に偏っている場合でも、売られすぎや買われすぎを知ることができるようになっている指標です.そもそも、RSIは買われすぎや売られすぎの判断に適しているオシレータ系指標の一つです。

通常RSIが70-80の時には買われすぎ、20-30は売られすぎだと判断します。

RSIボリンジャーバンドはRSIの数値自体のボリンジャーバンドを表示させることによりトレンドが出ているときにでも、もみ合いの時にでも買われすぎや売られすぎ、RSIボリンジャーバンドの上側バンドと下側バンドを見ることができます。

バンドを超えてRSIの値が推移し始めたところを「ゾーン・エントリー」といい、売られすぎ・買われすぎのゾーンから出るところを「ゾーン・エグジット」と呼びます。

まとめ

ボリンジャーバンドの使い方は理解できましたでしょうか。 ボリンジャーバンドが統計的に標準偏差を示してその上下に達したら買われすぎや売られすぎを判断します。 こういったものは過去の株価のデータから算出しているため、新たなニュースには対応できませんが、特にニュースが出てこない時期が多い銘柄などでは特に当てはまりがよいでしょう。 このチャートを用いて億りましょう。

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