歩み値を読んで今のトレードに磨きをかけよう!

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デイトレーダーには必見の歩み値の読み方

デイトレーダーをしていると、いろいろな情報を入手しなければならないことに気づくでしょう。

板を読まなくては、決算資料がなどなどといろいろと読むものはあるでしょう。

トレードの仕方によって読むものと読まないものがあるでしょう。

デイトレードをする上で、銘柄のこととかよくわからないけど、チャートとかそういう勢いが大事だよねというトレードをしている人は、いた読みとチャート読みをしているでしょうが、それに加えて歩み値も読めるようになると、今よりももっといい収益を目指すことができます。

歩み値とは

歩み値とは、株価が約定してきた歴史を示します。

歴史といっても、今日の取引の少し前の約定を見るだけですが。

この歩み値を見ることでいろいろなことがわかるかもしれません。

約定したものを見ていると、誰が何を考えてどういった注文を出しているのかなどを見ることができます。

まず、マーケットに出ている注文について確認をしましょう。

マーケットには指値と成り行きの注文があります。

指値注文は、値段を指定して自分の指定した値段より低い価格の売りが出ているならばその値段で、自分が指定した値段よりも低く売っていいという人がいなければ、マーケットでそういった注文を取りまとめる「板」に載せられます。

たとえば、「1000円で100株の買い」の注文を出したら、板の1000円と書いてある右側に買い気配株数という欄があるのでそこに100株が加えられます。

自分の注文だけではなくてほかの人の注文と合わさった株数が表示されるので100じゃないかもしれません。

元からいた人と自分と新しく注文を出した人のとを全部あわせて表示します。

そして売りの場合には左側に売り気配株数があります。

このように、株の「板」と呼ばれるものには、指値注文しか出ていないことを確認したいと思います。

そして、誰かとある値段で取引して交換する約束ができると、「約定」といって取引が成立します。

3営業日後に受け渡すことになります。

約定した注文は「板」からは消えます。

約定したら指値注文は板から消えますし、注文を出していた人が取り消したときも板から消えます。

自分が見えなくなったからといって消えたわけではなくて、取引されるであろう買いと売りが拮抗している中間値の買いと売りの前後10くらいの値段に出ている注文は見ることができますが、そのエリアよりも外側はoverと表示されて、その枚数に数えられます。

指値注文ではない注文は、大体においてみることができません。

例外的に、成り行き注文が見えることがあります。

成り行き注文は、どんな値段でもかまわないからすぐに取引をしてくれという注文です。

相手の言い値でかまわないという注文です。

この注文は寄り付き前か、特売、特買のとき、ストップ高、ストップ安、にのみに見られます。

一定時間の取引停止があるときにのみ成り行き注文がたまります。

成り行き注文が約定しないというのは相当なことです。

成り行き注文が約定しないときは、まずありません。

寄り付きの時には「成り行き優先」のルールがあるため、成り行き注文が指値注文に先立って約定します。

成り行き優先がありますが、指値注文の中では、時間優先のルールがあり、早く注文した人から約定します。

ほかにもマーケットには表示されない注文の主なものとしては逆指値があります。

逆指値はこの値段よりもあがるか、下がるかしたときには成り行き注文が発注されるという注文です。

突如出てくる成り行き注文のようなものです。

基本的に逆指値はロスカットのために使用します。

投資ツールでの歩み値の見方

一般的な証券会社の取引ツールを使って歩み値を見るときには、アップティック(ひとつ前に約定した成り行き注文よりも高い価格で約定すること)の成り行き買い注文で約定したら赤色で表示されます。

逆に、ダウンティック(一つ前に約定した成り行き注文よりも低い価格で約定すること)の成り行き売り注文は青色で示されます。

一つ前の成り行き注文と同じ価格での約定ならば白色で示されるのが一般的です。

 売り板に指値注文が大量にセットされているのは「アイスバーグ注文」といって、大口トレーダー特有の指値注文です。

そのアイスバーグ注文を突破しようとアイスバーグ注文と同じ値段の買い注文が入っていってもなかなかあがらないことも多いです。

 アイスバーグ注文とは、大口の注文を一気に出さずに小口に分割して売り注文を出したり、買い注文を出したりすることです。

歩み値にはアイスバーグ注文が、成り行き買いで入ってきている注文を吸収していることを見破ることができるようになっています。

歩み値の読みかた

まず一つ目は、何かが起こりそうだというときには、歩み値が頻繁に更新されます。

つまり、売買高が増えるので、歩み値が多くなるということです。

相場が反転するときや、抵抗線、目立つ価格などを超えようとするときには歩み値の更新されるスピードが一気に加速します。

含み損に耐えて仕方なくなって、打ったロスカット注文かもしれませんし、新しく入ってきた人のエントリーの注文かもしれません。

ただ、何かが始まろうとするときも早くなりますが、何かが終わろうとしているときにも早くなります。

サポートラインでの反転で買いを入れるつもりなら、サポートライン近くで歩み値のスピードが増ええるまでは待って、その動きが静まったときがチャンス到来の合図です。

小さいレンジで上に言ったり下に言ったりを繰り返した跡に、歩み値のスピードが上がったらブレークアウトがおきる前兆です。

歩み値のサイズ

歩み値のサイズとは、約定した株数の大きさです。

大きな注文は大口トレーダーの成り行き注文です。

その一方で、小さな注文は小口の注文です。

一般投資家は罠におとしめられて損失を出すことが多いです。

なので、小さなサイズの注文が勢いよく歩み値に流れるのを待って、その動きに逆張り、つまり今の小口の多くの注文とは反対側につくとうまくいくことが多いです。

大きなサイズの注文がまとまって歩み値に出てきたときに、その注文と同じ方向にエントリーするとうまく行くことが多いです。

大口の注文の方向に順張りを行って、小口の個人投資家とは逆方向に張りましょう。

ただ、例外的なものもあります。

歩み値に大きな買い注文が連続して入ってくるのに、株価が上がらず、大きな成り行き買いの成果がでないことがあります。

これは、大口の成り行き買いの注文が、ほかの大口の投資家に吸収されているということを意味します。

板に出ている売り指値が買われていくのに、次々と売り指値の注文が出てきて、どこからか指値注文が沸いてきます。

中間値をどちらが、買い方と売り方のどちらが持っているかによっても情勢が変わってきます。

売り指値の一番値段が低いところ、成り行き注文が次に買うところに指値注文で立てられている株数が少ないのにもかかわらず、買い方が買ってあげることができないときはあがりにくいです。

また、その値段で株数をすべて吸収したのにもかかわらず、そこに買いの指値注文を積み上げることができないで、売り方にとられ返してしまうときもあがりにくいです。

このように取引をしてきたときに、手仕舞いの仕方ですが、大口の成り行き売りが出てきたら、大口の取引をしているトレーダーがあきらめたと思って間違いないので、一緒に降りてしまいましょう。

そこにお金を投下していた理由がなくなったのですから、一目散に逃げ出しましょう。

そういう逃げ方も大切です。

デイトレードの手法

デイトレード、なかでもスキャルピングのような手法を主に用いる人にとっては、有効な手段です。 チャートと板だけではなくて、歩み値もこんどから見てみてはいかがでしょうか。 歩み値により、約定しているものをみることができてどの程度の価格なのかなどを理解することができて、大口についていくことができるでしょう。 この手法を行うのはスキャルピングなどのデイトレードでないと有効ではないでしょう。 この手法では、ふるい落としのときに、ふるい落とされて、再度入ることができないままに上昇していくのに指を加えてみていることしかできません。 あるいは、高速取引によりだまされたりすることが多いでしょう。 最近はアルゴリズム取引が発達したこともあって、ひとつの大口の勢力の中での複数口座を使って、買いと売りをぶつけて取引量を増やしたり、見せ玉を作ったりといろいろなアルゴリズム取引を使った手法があります。 しかし、歩み値は読めるようになれば相場の全体間としての方向感覚をつかむ上では有効でしょう。 デイトレードの手法として、一部の参考資料、チャートや板と同等の情報源くらいにおもって次から取引ツールを見てみては面白いでしょう。

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